全市场指数增强基金超额追踪

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数据口径

样本范围
本表样本为境内公开募集、当前处于存续状态的股票型指数增强基金，依据基金合同登记的投资类型「增强指数型」筛选，并作如下处理： （一）同一基金的 A / C / E / Y 等收费类别合并列示，保留初始份额，优先取 A 类，无 A 类者取成立日最早的类别； （二）剔除交易所上市的增强策略 ETF 及其联接基金，该类产品的运作机制与场外指数增强基金存在实质差异； （三）同一标的指数项下样本数少于 3 只者不予展示，样本量不足时组内排名不具统计意义。 经上述处理共纳入 427 只；另有 26 只因标的指数为境外指数或指数已更名，行情数据暂缺，未予纳入。
标的指数
认定
标的指数依据基金合同披露的业绩比较基准原文解析确定，未采用基金名称推断。 对历史沿革形成的表述差异予以归并：合同表述为「中证小盘500指数」者归入中证500（该指数原用名）； 「上证科创板综合价格指数」与「上证科创板综合指数」合并为同一标的组。
超额收益
计算
超额收益定义为基金复权净值收益率与合同业绩比较基准收益率之差，采用算术差口径： Rexcess = Rfund − Rbenchmark 其中 Rbenchmark 优先读取 Choice 为每只基金发布的业绩基准日频点位（代码为基金六位代码 + BI.EI）， 以区间首尾点位计算收益。Choice 暂无日频点位时，才按合同原文中的指数与现金权重逐日复合计算。 基金端一律采用复权净值，已还原分红对净值的影响。
指标定义
区间收益基金复权净值在观察区间内的累计收益率。
超额收益区间收益与同期基准收益之差。
跟踪误差日超额收益序列的样本标准差，按 √252 年化：TE = σ(rexcess) × √252
信息比率年化超额收益与跟踪误差之比：IR = (Rexcess ÷ T) ÷ TE，T 为区间年数。
超额最大回撤累计超额收益曲线（累计基金收益 − 累计基准收益）自历史峰值的最大回落幅度，以百分点计。
最大回撤基金复权净值自历史峰值的最大回落幅度。
自然月胜率观察区间内完整自然月中超额收益为正的月份占比，首尾非完整月份不计入。